極値統計におけるプロッティング公式ならびに推定値の信頼区間に関する数値的検討

発行年月 1988年3月 港湾空港技術研究所 報告 027-01-02
執筆者 合田良実
所属 所長 所長
要旨  極値統計解析におけるプロッティング公式の選択,母数推定値の信頼区間,N年確率統計量の統計的誤差,母分布関数が未知であることの影響等についてモンテカルロ法による数値実験を実施した.対象とした分布関数はFT-I型,対数正規,およびワイブル(k=0.75,1.0,1.4および2.0)分布で,データ個数10~100の標本を各10,000組発生させた.標本は全数極値資料および部分極値資料(上位1/2および1/4)の3種類である.
 上記の分布関数に対するプロッティング公式としてはそれぞれグリンゴルテン,ブロム,および修正ペトロアスカス・アーガード公式が最適であることが確認された.N年確率統計量の推定値の標準誤差については,母分布関数が既知および未知の場合に対してそれぞれ実験式が取りまとめられた.押母分布関数が未知の場合はN粘率確統計量の推定値に偏りが出ることが指摘され,その補正のための実験式が提案された.
全文 vol027-no01-02.pdf(PDF/3.2MB)

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